Questa settimana abbiamo introdotto i processi di Ito e la formula di Ito (formula di cambio di variabile per il differenziale stocastico).
A margine della lezione, gli esercizi proposti (qui) si riferiscono in particolare a riconoscere quando un processo di Ito è una martingala. Per quanto riguarda il primo esercizio, mi sono ispirato all'articolo su wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hermite_polynomials a cui rimando per approfondire l'argomento.
Ricordo che la prossima lezione si terrà il giorno 9 novembre. Buon ponte di Halloween...
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