Corso EDS - settimana 6

In questa settimana abbiamo introdotto l'integrale di Ito. Gli esercizi sono centrati soprattutto sulla costruzione dell'integrale per la classe di processi predicibili e continui in media quadratica, una classe più piccola di quella in cui abbiamo costruito l'integrale, ma che contiene molti processi interessanti: ad esempio, il moto Browniano stesso. In questa classe l'integrale si può ottenere come limite di somme di Riemann opportunamente scelte. Allora, vi ho proposto di trovare l'integrale di Ito del moto Browniano. Trovate tutto il materiale qui.